Bollinger Bands% ระบบข วิธีการหนึ่งที่นิยมในการสร้างระบบการพลิกกลับหมายถึงคือการใช้แถบ Bollinger การระบุเงื่อนไข overbought และ oversold ระบบง่ายขึ้นอยู่กับแถบ Bollinger และตัวแปร% ขได้เข้าสู่ระบบแสดงผลที่สูงถึง 75% ของการซื้อขายกลับมากำไร เกี่ยวกับระบบ ระบบนี้ใช้ Bollinger Bands% บ่งชี้ b เพื่อตรวจสอบเมื่อตลาดขึ้นมีแนวโน้มจะกลายเป็น oversold ชั่วคราว ระบบอนุมานว่าตลาดอยู่ในขาขึ้นที่ชั่วคราว oversold มีแนวโน้มที่จะกลับไปยังขาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ระบบมีสองความต้องการที่จะต้องมีการหารือเพื่อที่จะเริ่มต้นในตำแหน่งนาน ก่อนที่ตลาดจะต้องมีการซื้อขายสูงกว่า 200 วันที่เรียบง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) นี่คือวิธีการที่ระบบการซื้อขายแยกไปยังตลาดเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน uptrends ประการที่สองตลาด% ขต้องปิดด้านล่าง 0.2 เป็นเวลาสามวันในแถว นี่คือส่วนหนึ่งของระบบที่กำหนดเงื่อนไข oversold เมื่อทั้งสองเงื่อนไขจะได้พบกับระบบกำหนดตำแหน่งระยะยาวในการใกล้ชิดของวันที่สาม จุดออกจากระบบนี้คือเมื่อตัวบ่งชี้ข% ปิดข้างต้น 0.8 แสดงให้เห็นสภาพ overbought ระบบนี้ยังสามารถซื้อขายในด้านสั้นโดยใช้เงื่อนไขตรงข้าม สำหรับธุรกิจการค้าเหล่านั้นตลาดจะต้องมีการซื้อขายต่ำกว่า 200 วัน SMA แล้วปิดด้วย% b ข้างต้น 0.8 เป็นเวลาสามวันตรง ตำแหน่งสั้นก็จะจัดขึ้นจนถึงข% ปิดด้านล่าง 0.2 นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ก้าวร้าวมากขึ้นของระบบนี้ที่คู่ตำแหน่งหากตลาดปิดด้วยเป็นข% ต่ำกว่า 0.2 ในวันใด ๆ เพิ่มเติมในขณะที่ดำรงตำแหน่งนาน ผกผันของนี้ทำงานสำหรับด้านสั้นได้เป็นอย่างดี กฎการซื้อขาย ไปยาวเมื่อ: ราคา & gt; 200 วัน SMA ข% ปิดด้านล่าง 0.2 เป็นเวลาสามวันตรง ไปสั้นเมื่อ: ราคา & lt; 200 วัน SMA ข% ปิดข้างต้น 0.8 เป็นเวลาสามวันตรง Exit ยาวเมื่อ: ข% ปิดข้างต้น 0.8 ออกจากสั้นเมื่อ: ข% ปิดด้านล่าง 0.2 ผล backtesting การค้ายาว ระบบนี้ได้รับการทดสอบทั่วยี่สิบ ETFs จากการเริ่มของพวกเขาผ่านสิ้นปี 2008 ในช่วงเวลานั้นให้ผู้ ETFs ทั้งหมด 1014 ด้านยาวสัญญาณซื้อขายซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีนัยสำคัญ ในการซื้อขายนั้นระบบการผลิตในอัตรา 76.5% ชนะและอัตรากำไร 0.70 นี้บ่งชี้ว่าระบบโดยรวมจะได้ผลลัพธ์ที่ทำกำไรได้ ความยาวการค้าเฉลี่ย 4.2 วันดังนั้นนี้แน่นอนไม่เป็นระบบในระยะยาว รุ่นก้าวร้าวของ Bollinger Bands% ระบบการผลิตขผลดียิ่งขึ้น มันเพิ่มอัตราการชนะไป 80.7% และปรับอัตราส่วนกำไร 0.91 เมื่อการซื้อขายกว้าง SPY อีทีเอฟที่มีเสถียรภาพของระบบที่เข้าสู่ระบบการซื้อขาย 111 ของธุรกิจการค้าเหล่านั้น 82% เป็นผลกำไรและอัตรากำไรคือ 0.79 ใช้รุ่นก้าวร้าว SPY ระบบเป็นผลกำไร 85.6% ของเวลาที่มีอัตรากำไรที่ 0.95 เทรดสั้น ระบบโพสต์ผลที่คล้ายกันในการซื้อขายด้านข้างสั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ มันส่งสัญญาณการซื้อขาย 606 สั้นซึ่งผลิตในอัตราที่ชนะ 70.1% และอัตรากำไร 0.95 รุ่นก้าวร้าวมีผลกระทบเหมือนกันในด้านสั้นในขณะที่มันขึ้นอัตราชนะไป 75.4% และอัตรากำไรเพิ่มขึ้นไป 1.34 การวิเคราะห์ระบบ ชอบมากที่สุดหมายถึงระบบการพลิกกลับของ Bollinger วง% ระบบขผลิตอัตราการชนะที่น่าประทับใจมาก มันต้องใช้ผลกำไรขนาดเล็กออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วแนวโน้ม อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับระบบการพลิกกลับหมายถึงอื่น ๆ ที่ผมได้เขียนเกี่ยวกับมีความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่ของการทำลายขึ้นอยู่กับข้อเสียปลายเปิดตำแหน่งใดก็ตาม จะเป็นการดีที่เราจะได้ปรับนี้โดยการเพิ่มเริ่มต้นหยุดการขาดทุนให้กับแต่ละตำแหน่ง แต่ครั้งแรกที่เราจะต้องรู้วิธีการที่จะส่งผลกระทบผลโดยรวม เป็นไปได้ว่าในขณะที่หยุดการขาดทุนจะได้รับระบบจากการค้าว่าในที่สุดเช็ดมันออกมา แต่กี่ซื้อขายมันจะยังหยุดให้เห็นว่าในที่สุดก็จะไปในที่ที่จะเปิดกำไร? หนึ่งในด้านบวกของประเภทของระบบนี้ก็คือว่ามันจะออกจากตลาดบ่อยขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตลาด มันจะน่าสนใจเพื่อดูว่าเราสามารถปรับปรุงผลโดยมีระบบการค้ารูปแบบอื่นหรือแม้กระทั่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในขณะที่มันออกจากตลาด ตัวอย่างการซื้อขาย Bollinger วง% ระบบ B นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน Spy การดูที่แผนภูมิ SPY ปัจจุบันเราจะเห็นว่ากลยุทธ์นี้จะยังคงทำงานได้ดีในปีนี้ ราคาที่มีการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น 200 วัน SMA ตลอดทั้งปีและเราสามารถเห็นได้ชัดเจนสามการซื้อขายทำกำไรได้ว่าระบบที่จะได้ทำ ในปลายเดือนกุมภาพันธ์, B% ดูเหมือนจะลดลงต่ำกว่า 0.2 เป็นเวลาอย่างน้อยสามวัน นี้จะมีการส่งสัญญาณตำแหน่งที่ยาวนานในช่วง 147 ที่จะได้รับการปิดสำหรับกำไรไม่กี่วันต่อมาในช่วง 153 สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน การค้านี้จะได้รับการริเริ่มในช่วง 154 และจะได้รับการออกรอบ 158 ไม่กี่วันต่อมา ในเดือนมิถุนายนเราจะเห็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการที่ระบบนี้จะทดสอบเส้นประสาทของทุกคนที่ซื้อขายนั้น ขของ% ลดลงต่ำกว่า 0.2 ไม่กี่วันในต้นเดือนมิถุนายนที่จะมีการเรียกราคาซื้อรอบ 162 ณ สิ้นเดือนมิถุนายนระบบก็ยังไม่พบจุดออกและตลาดมีการซื้อขายที่ต่ำเป็น 157 ในช่วงต้น กรกฏาคม% ขยิงที่สุดที่ผ่านมา 0.8 และระบบจะได้เดินออกมาจากตำแหน่งที่เหมาะสมรอบแบ่งแม้แต่ Bollinger Bands แถบ Bollinger ได้รับการพัฒนาโดยผู้ประกอบการทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง, จอห์น Bollinger วงดนตรีที่มีการแสดงกราฟิกของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวแปรมาตรฐานที่ใช้สำหรับแถบ Bollinger เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่เรียบง่ายและ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยที่ เป้าหมายของแถบ Bollinger คือการให้มุมมองของสิ่งที่เป็นเหตุผลที่สูงหรือต่ำที่เกี่ยวกับราคาเฉลี่ย ข% เป็นอนุพันธ์ของแถบ Bollinger ที่แสดงให้เห็นที่เป็นราคาที่เทียบกับวงดนตรี ค่าของมันจะเป็น 0 เมื่อราคาการซื้อขายที่วงดนตรีที่ลดลงและค่าที่จะเป็น 1 เมื่อราคาการซื้อขายที่วงดนตรีบน จะมีการคำนวณโดยการหารความแตกต่างระหว่างราคาและวงด้านล่างโดยที่แตกต่างกันระหว่างวงดนตรีบนและด้านล่าง ข% = (ราคาที่ต่ำกว่าวง) / (วงดนตรีวงบนล่าง) ผลที่ได้คือตัวบ่งชี้สั่นที่ให้ความเข้าใจในการตลาดเป็นดุลหรือขาดดุล